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建设银行设置短信通知功能的步骤如下。
1、可以通过已签约手机银行的移动设备，点击“账户”或“我的账户”，进入账户页面。
2、点击想要开通短信服务的银行卡，选择“账户短信通知服务”选项，进入账户通知服务页面，点击“立即签约”，选择想要开通短信通知的手机号码，可以选择是否要展示账户余额变动信息。
3、选择需要开通的服务类型，勾选服务协议并点击“确定”，填写授权信息后，即可完成签约，还可以通过编辑特定短信发送到建设银行客服专线进行开通，至于服务费用方面，建设银行短信提醒服务是按月收费的，每月收费标准根据包月或包年的不同而有所不同，具体费用可以通过咨询银行客服了解。
也可以通过以下方式开通短信通知服务：
1、带上银行卡和身份证件去建设银行的柜台开通，这种方式可能需要填写一些表格，但工作人员会全程协助完成，同时也可以在工作人员的指导下下载手机银行并注册登录，注册成功后，点击主界面的左上角三条横杠图标进入菜单页面，在点击加号添加银行卡账户即可完成短信通知服务的开通。
2、通过拨打建设银行客服电话进行开通，拨打客服热线后，根据提示按流程操作即可开通短信通知服务，如果没有开通网上银行或手机银行，可能需要通过人工客服来完成开通流程，也可以通过银行预留的手机号码发送短信来开通服务，无论哪种方式，都需要确保预留的手机号码准确无误。
步骤完成后，即可成功设置建设银行的短信通知功能，如有更多疑问或需要帮助，建议及时联系建设银行客服人员获取更详细的指导。